ジョン ハル著 三菱ＵＦＪ証券市場商品本部訳 『フィナンシャルエンジニアリング 第7版 デリバティブ取引とリスク管理の総体系』金融財政事情研究会(2009) ISBN; 9784322113334 bk-1 
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目次
- 第1章 序論
- 第2章 先物市場の仕組み
- 第3章 先物を使ったヘッジ戦略
- 第4章 金利
- 第5章 フォワード価格と先物価格の決定
- 第6章 金利先物
- 第7章 スワップ
- 第8章 オプション市場の仕組み
- 第9章 株券オプションの特性
- 第10章 オプションを用いた取引戦略
- 第11章 二項ツリー
- 第12章 ウィナー過程と伊藤の補題
- 第13章 Ｂｌａｃｋ−Ｓｃｈｏｌｅｓ−Ｍｅｒｔｏｎモデル
- 第14章 従業員ストック・オプション
- 第15章 株価指数オプションと通貨オプション
- 第16章 先物オプション
- 第17章 グリークス
- 第18章 ボラティリティ・スマイル
- 第19章 基本的な数値計算法
- 第20章 バリュー・アット・リスク
- 第21章 ボラティリティと相関係数の推定
- 第22章 信用リスク
- 第23章 クレジット・デリバティブ
- 第24章 エキゾチック・オプション
- 第25章 天候，エネルギー，保険デリバティブ
- 第26章 より進んだモデルと数値計算法
- 第27章 マルチンゲールと測度
- 第28章 金利デリバティブ：標準的なマーケット・モデル
- 第29章 コンベキシティ調整，タイミング調整，クオント調整
- 第30章 金利デリバティブ：短期金利モデル
- 第31章 金利デリバティブ：ＨＪＭとＬＭＭ
- 第32章 スワップ再訪
- 第33章 リアル・オプション
- 第34章 デリバティブにおける不幸な出来事と教訓
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